Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, cartea 543
Autor Christoph Benkerten Limba Engleză Paperback – 5 aug 2004
Din seria Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
- Preț: 360.02 lei
- Preț: 279.18 lei
- Preț: 376.22 lei
- Preț: 376.38 lei
- Preț: 372.44 lei
- Preț: 437.28 lei
- Preț: 487.36 lei
- Preț: 373.19 lei
- Preț: 377.13 lei
- Preț: 370.73 lei
- Preț: 391.64 lei
- 20% Preț: 353.67 lei
- 15% Preț: 630.15 lei
- Preț: 371.48 lei
- Preț: 404.74 lei
- Preț: 377.87 lei
- 15% Preț: 631.45 lei
- Preț: 371.48 lei
- Preț: 338.57 lei
- Preț: 417.23 lei
- Preț: 370.73 lei
- 18% Preț: 759.94 lei
- Preț: 384.70 lei
- Preț: 393.55 lei
- 15% Preț: 633.36 lei
- Preț: 374.51 lei
- Preț: 370.73 lei
- 15% Preț: 624.71 lei
- 15% Preț: 634.18 lei
- Preț: 370.15 lei
- Preț: 438.82 lei
- 15% Preț: 631.45 lei
- Preț: 378.26 lei
- 15% Preț: 641.20 lei
- Preț: 406.68 lei
- Preț: 403.26 lei
- Preț: 390.88 lei
- Preț: 390.88 lei
- Preț: 384.86 lei
- 15% Preț: 622.64 lei
- 20% Preț: 640.35 lei
- Preț: 372.24 lei
- Preț: 485.49 lei
- Preț: 438.99 lei
- Preț: 371.10 lei
- 15% Preț: 624.26 lei
- Preț: 378.08 lei
- Preț: 370.94 lei
- 15% Preț: 653.08 lei
Preț: 372.60 lei
Nou
Puncte Express: 559
Preț estimativ în valută:
71.31€ • 74.07$ • 59.23£
71.31€ • 74.07$ • 59.23£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 03-17 februarie 25
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9783540220411
ISBN-10: 3540220410
Pagini: 152
Ilustrații: IX, 135 p.
Dimensiuni: 155 x 235 x 8 mm
Greutate: 0.23 kg
Ediția:Softcover reprint of the original 1st ed. 2004
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Seria Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany
ISBN-10: 3540220410
Pagini: 152
Ilustrații: IX, 135 p.
Dimensiuni: 155 x 235 x 8 mm
Greutate: 0.23 kg
Ediția:Softcover reprint of the original 1st ed. 2004
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Seria Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany
Public țintă
ResearchCuprins
1 Introduction.- 2 On the Economic Content of Models of Default Risk.- 2.1 Introduction.- 2.2 A Criterion for Economic Interpret ability.- 2.3 Models of Default Risk.- 2.4 Interpret ability of Firm Value Models.- 2.5 Conclusion.- 3 Intensity-Based Modeling of Default.- 3.1 Introduction.- 3.2 Default Arrival and the Default Event.- 3.3 The Hazard Rate.- 3.4 Loss Given Default.- 3.5 Defaultable Bond Prices.- 3.6 Implications for the Empirical Studies.- 3.7 Affine Term Structure Models in the Context of Default Risk.- 3.8 Summary and Outlook.- 4 The Empirical Performance of Reduced-Form Models of Default Risk.- 4.1 Preliminaries.- 4.2 Estimation of Complet ely Affine Term Structure Models for Defaultable Rates.- 4.3 Estimation of Complet ely Affine Term Structure Models for Spreads.- 4.4 In corporating Correlation.- 4.5 Estimation of Essentially Affine Term Structure Models for Defaultable Rates.- 4.6 Summary.- 5 Explaining Credit Default Swap Premia.- 5.1 Introduction.- 5.2 Modeling Idea.- 5.3 Data.- 5.4 Estimation and Results.- 5.5 Robustness Checks.- 5.6 Conclusion.- 6 Conclusion.- A Calculation of Volatility Proxies.- B Tables for Chapter 4.- C Tables for Chapter 5.- References.