Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Hochschule f r Oekonomie & Management gemeinn tzige GmbH, D sseldorf fr her Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: In der geschichtlichen Entwicklung der Derivate ist eine Vielzahl von verschiedenen Absicherungsstrategien entwickelt worden. Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit beschr nkt sich daher auf die Strategie des statischen sowie des dynamischen Hedging unter Ber cksichtigung des Delta-Faktors, einer Sensitivit tskennzahl von Optionen. Um die einzelnen Komponenten dieser Strategien verstehen zu k nnen, wird in Kapitel 2 neben der Einordnung der Portfolioabsicherung, zun chst das Absicherungsvehikel, sowie die zur Umsetzung ben tigte Kennzahl, das Delta, beleuchtet. In Kapitel 3 sollen dann die schon angesprochenen und in der Arbeit thematisierten Strategien erl utert werden, ehe in Kapitel 4 konkrete Beispiele der genannten Strategien anhand eines fiktiven Aktienportfolios folgen. Den Abschluss bildet das Kapitel 5, welches die behandelten Absicherungsstrategien kritisch gegen berstellt und die Sinnhaftigkeit eines Einsatzes solcher Strategien im Ausblick darstellt.