Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine kritische Prufung, ob das neue Reformpaket Basel III mit seinen Liquiditatskennzahlen LCR und NSFR einen Einfluss auf das Liquiditatsrisikomanagement von Banken haben wird. Neben grundlegenden Begriffen werden die besondere Bedeutung von Liquiditatsrisiken in Kreditinstituten und die Funktion eines effektiven Liquiditatsrisikomanagements beschrieben. Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen, die bereits umgesetzt worden sind und den Status quo ausmachen werden ebenso dargestellt wie die Berechnung der neuen Liquiditatskennzahlen und die zugrunde liegende Bedeutung der Bilanzpositionen. Eine Analyse ausgewahlter Banken vom Jahr 2006 bis 2012 stellt den Wandel des Liquiditatsrisikomanagements dar. Durch die Ruckschau wird untersucht, wie die Reformen vor Basel III umgesetzt wurden und wie der aktuelle Status quo ist. Als Banken wurden fur die Analyse die Deutsche Bank, HSBC Trinkaus, DZ Bank und die Stadtsparkasse Dusseldorf klassifiziert. Die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Arbeit werden zusammenfassend dargestellt und mit einem Ausblick auf kunftige Auswirkungen und Anforderungen an das Liquiditatsrisikomanagement gewurdigt.