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Die Bewertung von Kreditausfallrisiken

Autor B. Kirsten, M. Leichum, F. Pallmer
de Limba Germană Paperback – 7 feb 2009
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 2,3, Universitat Trier, 43 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: So wie die Bankenkrise in Japan Auswirkungen auf aufsichtsrechtliche Fragen hatte, wird wohl auch die aktuell in der Tagespresse genannte Subprime-Krise" (Hypothekenkrise in den Vereinigten Staaten von Amerika) das Streben nach einem effizienteren Risikomanagement begunstigen. Vor allem die mit den modernen Geschaften von Kreditrisikoderivaten entstandenen und entstehenden Unwagbarkeiten haben den Ruf nach einem effizienten Kreditrisikomanagement lauter werden lassen. Kreditderivate werden haufig zur Absicherung von Kreditrisiken eingesetzt und besitzen Auszahlungsprofile, die die potentiellen Ausfallereignisse bestehender Forderungen beschreiben. Deshalb ist fur diese Arbeit die Bewertung von Kreditderivaten genauso grundlegend wie die Bewertung von Kreditrisiken selbst. In der vorliegenden Arbeit werden, nachdem in Kapitel 2 die zugehorigen Rahmenbedingungen betrachtet wurden, zwei Basismodelle beschrieben, wobei lediglich auf wichtige Erweiterungen dieser eingegangen wird. So wird zunachst in Kapitel 3 das altere, aber immer noch aktuelle Merton-Modell beschrieben, ebenso wie wichtige Erweiterungen dieses Verfahrens. Diese Verfahren sind notwendig, um Schwachen des Basismodells zu reduzieren, bzw. das Merton-Modell auf praxisnahe Probleme anwenden zu konnen. Anschliessend wird in Kapitel 4 das zweite Basismodell vorgestellt und es werden ebenfalls entscheidende Erweiterungen beschrieben. Ein anschliessender Vergleich in Kapitel 5 betrachtet die Vor- und Nachteile der Modelle hinsichtlich ihrer theoretischen Ausgangslage und bewertet die Verfahren aufgrund empirischer Untersuchungen. Die Schlussbetrachtung (Kapitel 6) wagt abschliessend einen Zukunftsbli
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Specificații

ISBN-13: 9783640260621
ISBN-10: 3640260627
Pagini: 48
Dimensiuni: 149 x 211 x 3 mm
Greutate: 0.07 kg
Ediția:1. Auflage.
Editura: GRIN Publishing