Estimation of Dynamic Econometric Models with Errors in Variables: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, cartea 339
Autor Jaime Terceiro Lombaen Limba Engleză Paperback – 4 apr 1990
Din seria Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
- Preț: 360.02 lei
- Preț: 383.93 lei
- Preț: 384.09 lei
- Preț: 380.07 lei
- Preț: 446.26 lei
- Preț: 497.37 lei
- Preț: 380.84 lei
- Preț: 384.86 lei
- Preț: 378.34 lei
- Preț: 399.67 lei
- 20% Preț: 360.93 lei
- 15% Preț: 643.16 lei
- Preț: 379.09 lei
- Preț: 404.74 lei
- Preț: 385.62 lei
- 15% Preț: 644.49 lei
- Preț: 379.09 lei
- Preț: 345.50 lei
- Preț: 425.80 lei
- Preț: 378.34 lei
- 18% Preț: 775.65 lei
- Preț: 392.60 lei
- Preț: 401.61 lei
- 15% Preț: 646.43 lei
- Preț: 382.18 lei
- Preț: 378.34 lei
- 15% Preț: 637.59 lei
- 15% Preț: 647.27 lei
- Preț: 377.73 lei
- Preț: 447.84 lei
- 15% Preț: 644.49 lei
- Preț: 386.00 lei
- 15% Preț: 654.43 lei
- Preț: 415.02 lei
- Preț: 411.54 lei
- Preț: 398.92 lei
- Preț: 398.92 lei
- Preț: 392.75 lei
- 15% Preț: 635.47 lei
- 20% Preț: 653.56 lei
- Preț: 379.86 lei
- Preț: 495.46 lei
- Preț: 447.99 lei
- Preț: 378.71 lei
- 15% Preț: 637.13 lei
- Preț: 385.84 lei
- Preț: 378.54 lei
- 15% Preț: 666.55 lei
- Preț: 380.07 lei
Preț: 379.86 lei
Nou
Puncte Express: 570
Preț estimativ în valută:
72.70€ • 75.10$ • 60.50£
72.70€ • 75.10$ • 60.50£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 26 martie-09 aprilie
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9783540523581
ISBN-10: 3540523588
Pagini: 132
Ilustrații: VIII, 121 p. 1 illus.
Dimensiuni: 170 x 244 x 7 mm
Greutate: 0.22 kg
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Seria Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany
ISBN-10: 3540523588
Pagini: 132
Ilustrații: VIII, 121 p. 1 illus.
Dimensiuni: 170 x 244 x 7 mm
Greutate: 0.22 kg
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Seria Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany
Public țintă
ResearchCuprins
1. Introduction.- 2. Formulation of Econometric Models in State-Space.- 2.1. Structural Form, Reduced Form and State-Space Form.- 2.2. Additional Remarks.- 3. Formulation of Econometric Models with Measurement Errors.- 3.1. Model of the Exogenous Variables.- 3.2. State-Space Formulation.- 4. Estimation of Econometric Models with Measurement Errors.- 4.1. Evaluation of the Likelihood Function.- 4.2. Maximization of the Likelihood Function.- 4.3. Initial Conditions.- 4.4. Gradient Methods and Identification.- 4.5. Asymptotic Properties.- 4.6. Numerical Considerations.- 4.7. Model Verification.- 5. Extensions of the Analysis.- 5.1. Missing Observations and Contemporaneous Aggregation.- 5.2. Temporal Aggregation.- 5.3. Correlated Measurement Errors.- 6. Numerical Results.- 7. Conclusions.- Appendices.- A. Kalman Filter and Chandrasekhar Equations.- A.1. Kalman Filter.- A.2. Chandrasekhar Equations.- B. Calculation of the Gradient.- C. Calculation of the Hessian.- D. Calculation of the Information Matrix.- E. Estimation of the Initial Conditions.- F. Solution of the Lyapunov and Riccati Equations.- F.1. Lyapunov Equation.- F.2. Riccati Equation.- G. Fixed-Interval Smoothing Algorithm.- References.- Author Index.