Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models: Routledge Advances in Risk Management
Autor Xiangli Liu, Yanhui Liu, Yongmiao Hong, Shouyang Wangen Limba Engleză Paperback – 28 iun 2018
The book will be of invaluable use to scholars and graduate students interested in co-movements among different financial markets and financial market microstructure and to investors and regulation departments looking to improve their risk management.
Toate formatele și edițiile | Preț | Express |
---|---|---|
Paperback (1) | 271.82 lei 6-8 săpt. | |
Taylor & Francis – 28 iun 2018 | 271.82 lei 6-8 săpt. | |
Hardback (1) | 989.19 lei 6-8 săpt. | |
Taylor & Francis – 3 iul 2014 | 989.19 lei 6-8 săpt. |
Din seria Routledge Advances in Risk Management
- Preț: 341.55 lei
- Preț: 308.10 lei
- Preț: 310.22 lei
- Preț: 309.59 lei
- 12% Preț: 299.52 lei
- Preț: 412.57 lei
- Preț: 409.87 lei
- 17% Preț: 268.78 lei
- Preț: 381.72 lei
- Preț: 384.46 lei
- 17% Preț: 254.66 lei
- Preț: 389.38 lei
- Preț: 185.02 lei
- 18% Preț: 1052.35 lei
- Preț: 389.66 lei
- 17% Preț: 243.09 lei
- Preț: 389.66 lei
- Preț: 385.71 lei
- Preț: 386.39 lei
Preț: 271.82 lei
Preț vechi: 326.14 lei
-17% Nou
Puncte Express: 408
Preț estimativ în valută:
52.02€ • 53.74$ • 43.27£
52.02€ • 53.74$ • 43.27£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 19 martie-02 aprilie
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9781138316874
ISBN-10: 1138316873
Pagini: 210
Ilustrații: 52
Dimensiuni: 156 x 234 x 25 mm
Greutate: 0.42 kg
Ediția:1
Editura: Taylor & Francis
Colecția Routledge
Seria Routledge Advances in Risk Management
Locul publicării:Oxford, United Kingdom
ISBN-10: 1138316873
Pagini: 210
Ilustrații: 52
Dimensiuni: 156 x 234 x 25 mm
Greutate: 0.42 kg
Ediția:1
Editura: Taylor & Francis
Colecția Routledge
Seria Routledge Advances in Risk Management
Locul publicării:Oxford, United Kingdom
Public țintă
Postgraduate and UndergraduateCuprins
1. Introduction 2. Methodology to Detect Extreme Risk Spillover 3. VaR Estimation 4. Extreme Risk Spillover Between Chinese Stock Markets and International Stock Markets 5. Information Spillover Effects Between Chinese Futures Market and Spot Market 6. How Well Can Autoregressive Duration Models Capture the Price Durations Dynamics of Foreign Exchanges 7. Intraday Effect 8. Conclusions and Perspective Studies
Descriere
This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect and ACD models with high frequency data. This book also contributes theoretically by providing a new statistical methodology with comparative advantages for analyzing co-movements between two time series.