Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking: Eine Value at Risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement de Olaf Schween

Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking: Eine Value at Risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement: Trends in Finance and Banking

Autor Olaf Schween

de Limba Germană Paperback – 29 oct 1998

Din seria Trends in Finance and Banking

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Specificații

ISBN-13: 9783409146814
ISBN-10: 3409146814
Pagini: 328
Ilustrații: XXIII, 303 S.
Dimensiuni: 152 x 229 x 22 mm
Greutate: 0.44 kg
Ediția:1998
Editura: Gabler Verlag
Colecția Gabler Verlag
Seria Trends in Finance and Banking

Locul publicării:Wiesbaden, Germany

Public țintă

Professional/practitioner

Cuprins

1. Gegenstand und Gang der Untersuchung.- 2. Begriffliche und inhaltliche Grundlagen.- 3. Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos in Banken.- 4. Problembereiche im Elastizitätsansatz.- 5. Ein Value at Risk-basierter Ansatz zur Quantifizierung des Zinsüberschuß-ZÄR.- 6. Implikationen für das Bilanzstrukturmanagement.

Notă biografică

Olaf Schween war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanz- und Bankmanagement der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung, Otto-Beisheim-Hochschule, Koblenz. Heute ist er im Firmenkundengeschäft einer großen deutschen Universalbank tätig.

Caracteristici

Risikoquantifizierung auf Value at

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