Numerical Integration of Stochastic Differential Equations: Mathematics and Its Applications, cartea 313
Autor G.N. Milsteinen Limba Engleză Hardback – 30 noi 1994
Toate formatele și edițiile | Preț | Express |
---|---|---|
Paperback (1) | 884.70 lei 6-8 săpt. | |
SPRINGER NETHERLANDS – 3 dec 2010 | 884.70 lei 6-8 săpt. | |
Hardback (1) | 891.48 lei 6-8 săpt. | |
SPRINGER NETHERLANDS – 30 noi 1994 | 891.48 lei 6-8 săpt. |
Din seria Mathematics and Its Applications
- 9% Preț: 627.25 lei
- 18% Preț: 945.62 lei
- 15% Preț: 648.42 lei
- 15% Preț: 651.99 lei
- 15% Preț: 591.61 lei
- Preț: 394.29 lei
- 18% Preț: 950.17 lei
- 15% Preț: 586.85 lei
- 5% Preț: 655.17 lei
- 15% Preț: 658.70 lei
- 15% Preț: 648.56 lei
- 15% Preț: 604.84 lei
- Preț: 394.87 lei
- 15% Preț: 651.84 lei
- Preț: 374.76 lei
- Preț: 394.51 lei
- 15% Preț: 706.30 lei
- Preț: 391.02 lei
- Preț: 389.70 lei
- 15% Preț: 585.04 lei
- 15% Preț: 653.98 lei
- 15% Preț: 587.02 lei
- 20% Preț: 577.43 lei
- Preț: 395.47 lei
- 15% Preț: 601.88 lei
- 15% Preț: 594.53 lei
- 15% Preț: 651.84 lei
- 15% Preț: 649.06 lei
- Preț: 392.21 lei
- 15% Preț: 649.06 lei
- 15% Preț: 643.48 lei
- Preț: 389.49 lei
Preț: 891.48 lei
Preț vechi: 1087.17 lei
-18% Nou
Puncte Express: 1337
Preț estimativ în valută:
170.61€ • 177.46$ • 140.85£
170.61€ • 177.46$ • 140.85£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 14-28 aprilie
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9780792332138
ISBN-10: 079233213X
Pagini: 172
Ilustrații: VIII, 172 p.
Dimensiuni: 156 x 234 x 21 mm
Greutate: 0.46 kg
Ediția:1995
Editura: SPRINGER NETHERLANDS
Colecția Springer
Seria Mathematics and Its Applications
Locul publicării:Dordrecht, Netherlands
ISBN-10: 079233213X
Pagini: 172
Ilustrații: VIII, 172 p.
Dimensiuni: 156 x 234 x 21 mm
Greutate: 0.46 kg
Ediția:1995
Editura: SPRINGER NETHERLANDS
Colecția Springer
Seria Mathematics and Its Applications
Locul publicării:Dordrecht, Netherlands
Public țintă
ResearchCuprins
1. Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 2. Modeling of Itô integrals.- 3. Weak approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 4. Application of the numerical integration of stochastic equations for the Monte-Carlo computation of Wiener integrals.