Numerical Integration of Stochastic Differential Equations: Mathematics and Its Applications, cartea 313
Autor G.N. Milsteinen Limba Engleză Hardback – 30 noi 1994
Toate formatele și edițiile | Preț | Express |
---|---|---|
Paperback (1) | 866.78 lei 6-8 săpt. | |
SPRINGER NETHERLANDS – 3 dec 2010 | 866.78 lei 6-8 săpt. | |
Hardback (1) | 873.41 lei 6-8 săpt. | |
SPRINGER NETHERLANDS – 30 noi 1994 | 873.41 lei 6-8 săpt. |
Din seria Mathematics and Its Applications
- Preț: 228.74 lei
- 18% Preț: 926.46 lei
- 15% Preț: 635.31 lei
- 15% Preț: 638.82 lei
- 15% Preț: 579.67 lei
- Preț: 386.36 lei
- 18% Preț: 936.20 lei
- 15% Preț: 574.99 lei
- 5% Preț: 641.93 lei
- 15% Preț: 645.37 lei
- 15% Preț: 635.45 lei
- 15% Preț: 592.62 lei
- Preț: 386.95 lei
- 15% Preț: 638.66 lei
- Preț: 374.76 lei
- Preț: 386.57 lei
- 15% Preț: 692.01 lei
- Preț: 383.16 lei
- Preț: 381.87 lei
- 15% Preț: 573.24 lei
- 15% Preț: 640.75 lei
- 15% Preț: 575.18 lei
- 20% Preț: 577.42 lei
- Preț: 387.52 lei
- 15% Preț: 589.73 lei
- 15% Preț: 582.53 lei
- 15% Preț: 638.66 lei
- 15% Preț: 635.95 lei
- Preț: 384.33 lei
- 15% Preț: 635.95 lei
- 15% Preț: 630.46 lei
- Preț: 381.68 lei
Preț: 873.41 lei
Preț vechi: 1065.14 lei
-18% Nou
Puncte Express: 1310
Preț estimativ în valută:
167.17€ • 173.76$ • 138.47£
167.17€ • 173.76$ • 138.47£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 05-19 februarie 25
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9780792332138
ISBN-10: 079233213X
Pagini: 172
Ilustrații: VIII, 172 p.
Dimensiuni: 156 x 234 x 21 mm
Greutate: 0.46 kg
Ediția:1995
Editura: SPRINGER NETHERLANDS
Colecția Springer
Seria Mathematics and Its Applications
Locul publicării:Dordrecht, Netherlands
ISBN-10: 079233213X
Pagini: 172
Ilustrații: VIII, 172 p.
Dimensiuni: 156 x 234 x 21 mm
Greutate: 0.46 kg
Ediția:1995
Editura: SPRINGER NETHERLANDS
Colecția Springer
Seria Mathematics and Its Applications
Locul publicării:Dordrecht, Netherlands
Public țintă
ResearchCuprins
1. Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 2. Modeling of Itô integrals.- 3. Weak approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 4. Application of the numerical integration of stochastic equations for the Monte-Carlo computation of Wiener integrals.