Numerical Integration of Stochastic Differential Equations: Mathematics and Its Applications, cartea 313
Autor G.N. Milsteinen Limba Engleză Hardback – 30 noi 1994
Toate formatele și edițiile | Preț | Express |
---|---|---|
Paperback (1) | 859.30 lei 6-8 săpt. | |
SPRINGER NETHERLANDS – 3 dec 2010 | 859.30 lei 6-8 săpt. | |
Hardback (1) | 865.90 lei 6-8 săpt. | |
SPRINGER NETHERLANDS – 30 noi 1994 | 865.90 lei 6-8 săpt. |
Din seria Mathematics and Its Applications
- Preț: 228.74 lei
- 18% Preț: 918.48 lei
- 15% Preț: 629.85 lei
- 15% Preț: 633.31 lei
- 15% Preț: 574.68 lei
- Preț: 383.06 lei
- 18% Preț: 928.14 lei
- 15% Preț: 570.05 lei
- 5% Preț: 636.42 lei
- 15% Preț: 639.84 lei
- 15% Preț: 629.99 lei
- 15% Preț: 587.53 lei
- Preț: 383.65 lei
- 15% Preț: 633.17 lei
- Preț: 374.75 lei
- Preț: 383.26 lei
- 15% Preț: 686.07 lei
- Preț: 379.88 lei
- Preț: 378.62 lei
- 15% Preț: 568.30 lei
- 15% Preț: 635.25 lei
- 15% Preț: 570.22 lei
- 20% Preț: 577.41 lei
- Preț: 384.22 lei
- 15% Preț: 584.65 lei
- 15% Preț: 577.51 lei
- 15% Preț: 633.17 lei
- 15% Preț: 630.48 lei
- Preț: 381.05 lei
- 15% Preț: 630.48 lei
- 15% Preț: 625.05 lei
- Preț: 378.41 lei
Preț: 865.90 lei
Preț vechi: 1055.97 lei
-18% Nou
Puncte Express: 1299
Preț estimativ în valută:
165.71€ • 174.29$ • 138.04£
165.71€ • 174.29$ • 138.04£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 04-18 ianuarie 25
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9780792332138
ISBN-10: 079233213X
Pagini: 172
Ilustrații: VIII, 172 p.
Dimensiuni: 156 x 234 x 21 mm
Greutate: 0.46 kg
Ediția:1995
Editura: SPRINGER NETHERLANDS
Colecția Springer
Seria Mathematics and Its Applications
Locul publicării:Dordrecht, Netherlands
ISBN-10: 079233213X
Pagini: 172
Ilustrații: VIII, 172 p.
Dimensiuni: 156 x 234 x 21 mm
Greutate: 0.46 kg
Ediția:1995
Editura: SPRINGER NETHERLANDS
Colecția Springer
Seria Mathematics and Its Applications
Locul publicării:Dordrecht, Netherlands
Public țintă
ResearchCuprins
1. Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 2. Modeling of Itô integrals.- 3. Weak approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 4. Application of the numerical integration of stochastic equations for the Monte-Carlo computation of Wiener integrals.