Pour prevoir l'evolution de la valeur d'un portefeuille d'options, le calcul des sensibilites par rapport aux differents parametres de marche -les grecs- constitue un veritable obstacle pour le gestionnaire, particulierement lorsqu'il est question d'options exotiques "path-dependent." Ce travail, qui s'appuie sur la methode de la Differentiation Algorithmique en mode Adjoint conjuguee aux simulations de Monte Carlo, propose un calcul optimal, precis et en temps reel des sensibilites des portefeuilles. Realise dans les bureaux de NATIXIS, il a ete ensuite generalise aux strategies de gestion dynamique des portefeuilles financiers en "delta hedging" ("Constant Mix," "Average Down," "Trend Following"). Cet ouvrage met a la portee des professionnels ainsi que les chercheurs, a travers l'elaboration rigoureuse d'un resultat au clic, une methode interessante de gestion des risques financiers."