Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt: Eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz: Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft, cartea 55
Autor Jürgen Elsnerde Limba Germană Paperback – 18 apr 1996
Din seria Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft
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Specificații
ISBN-13: 9783790809152
ISBN-10: 3790809152
Pagini: 224
Ilustrații: XII, 209 S.
Dimensiuni: 155 x 235 x 12 mm
Greutate: 0.32 kg
Editura: Physica-Verlag HD
Colecția Physica
Seria Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft
Locul publicării:Heidelberg, Germany
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Public țintă
ResearchCuprins
1 Einleitung.- 2 Bedeutung und Inhalt der Chaostheorie.- 2.1 Chaos in der klassischen Finanzierungstheorie.- 2.2 Chaos in der empirischen Kapitalmarktforschung.- 3 Chaostheorie.- 3.1 Begriffserklärungen.- 3.2 Eigenschaften chaotischen Verhaltens.- 3.3 Entstehung chaotischen Verhaltens.- 3.4 Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext.- 4 Testverfahren.- 4.1 Graphische Verfahren.- 4.2 Statistische Verfahren — Die BDS-Statistik.- 4.3 Numerische Verfahren — Der Lyapunov Exponent.- 5 Test auf stochastische Strukturen.- 5.1 Das Datenmaterial.- 5.2 Random-Walk und Martingal.- 5.3 Datendiagnose.- 5.4 Lineare stochastische Abhängigkeit.- 5.5 Nichtlineare stochastische Abhängigkeit.- 5.6 Martingal und Effizienz.- 5.7 Stationarität.- 6 Test auf chaotische Strukturen.- 6.1 Schätzung der Korrelationsdimension.- 6.2 Schätzung des Lyapunov Exponenten.- 6.3 Darstellung der Testergebnisse.- 7 Zusammenfassung.- A Hausdorff-Dimension.- B Häufigkeitsverteilungen.- C AR-Spezifikationen.