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Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe de Johanna Eckert

Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe: BestMasters

Autor Johanna Eckert
de Limba Germană Paperback – 6 dec 2015
ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für einKreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in dieAbhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
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Specificații

ISBN-13: 9783658121136
ISBN-10: 3658121130
Pagini: 117
Ilustrații: XI, 117 S. 14 Abb.
Dimensiuni: 148 x 210 x 8 mm
Greutate: 0.18 kg
Ediția:1. Aufl. 2016
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Gabler
Seria BestMasters

Locul publicării:Wiesbaden, Germany

Public țintă

Research

Cuprins

Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae.- Multivariate Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden.- Empirische Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall und deren Beziehung zum Ausfall.

Notă biografică

JohannaEckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl fürVersicherungswirtschaft und Risikomanagement an derFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

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ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für einKreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in dieAbhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
  
DerInhalt
  • Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae
  • Multivariate Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden
  • Empirische Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall und deren Beziehung zum Ausfall
  
DieZielgruppen
  • Dozierendeund Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Risk Management
  • Praktikerin der Bank- und Versicherungswirtschaft
 Die Autorin
JohannaEckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl fürVersicherungswirtschaft und Risikomanagement an derFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Caracteristici

Wirtschaftswissenschaftliche Studie
Includes supplementary material: sn.pub/extras