Les ordres stochastiques representent des outils interessants permettant de comparer deux variables aleatoires ou deux vecteurs aleatoires. Ils utilisent toute l'information sur la distribution afin d'etablir une comparaison adequate entre deux risques. Dans la litterature, nous retrouvons plusieurs types d'ordres stochastiques comme la dominance stochastique, les ordres convexes, l'ordre de dispersion. Ces inegalites stochastiques ont plusieurs applications en finance et en actuariat, par exemple la dominance stochastique est liee directement a la mesure de risque appelee valeur a risque et l'ordre convexe croissant (stop-loss), associees a des portefeuilles differents, permet d'analyser la VaR conditionnelle. Ce projet de recherche concerne l'etude de la variabilite d'un risque X2 etant donne un risque X1 (X2-X1). Plus specifiquement, nous nous interessons a examiner le comportement de la volatilite de X2 lorsque X1 augmente ou diminue. Nous analysons aussi la variabilite de X2-X1 lorsque la dependance entre ces risques augmente. Ici, la dependance est geree par des copules archimediennes. Ceci permet d'analyser l'impact de la correlation sur la volatilite conditionnelle."