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Autokorrelationen in der historischen Simulation: Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken: Business, Economics, and Law

Autor Noel Boka
de Limba Germană Paperback – 13 mar 2018
Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.
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Din seria Business, Economics, and Law

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Specificații

ISBN-13: 9783658211073
ISBN-10: 3658211075
Ilustrații: XVII, 113 S. 15 Abb.
Dimensiuni: 148 x 210 mm
Greutate: 0.17 kg
Ediția:1. Aufl. 2018
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Gabler
Seria Business, Economics, and Law

Locul publicării:Wiesbaden, Germany

Cuprins

Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung.- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation.- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen.- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte.- Bereinigung von Autokorrelationen.

Notă biografică

Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig. 

Textul de pe ultima copertă

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.
Der Inhalt

  • Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung
  • Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation
  • Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen
  • Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte
  • Bereinigung von Autokorrelationen
Die Zielgruppen

  • Dozierende und Studierende in den Bereichen Risk Management und Treasury mit den Schwerpunkten Zinsrisikomanagement, Finanzmanagement, empirische Finanzmarktforschung, Quantitatives Risikomanagement, Quantitative Methoden
  • Risikomanager, Controller, Vorstände
Der Autor

Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig

Caracteristici

Eine wirtschaftswissenschaftliche Studie