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Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko: Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion de Christian Thomas

Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko: Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion: Business, Economics, and Law

Autor Christian Thomas
de Limba Germană Paperback – 20 iul 2015
Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.
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Specificații

ISBN-13: 9783658104313
ISBN-10: 3658104317
Pagini: 67
Ilustrații: XIII, 67 S. 14 Abb.
Dimensiuni: 148 x 210 x 5 mm
Greutate: 0.12 kg
Ediția:1. Aufl. 2015
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Gabler
Seria Business, Economics, and Law

Locul publicării:Wiesbaden, Germany

Public țintă

Research

Cuprins

Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten.- Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.- Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos.- Überprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen.

Notă biografică

Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.

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Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.
Der Inhalt
  • Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten
  • Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse
  • Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos
  • Überprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen
Die Zielgruppen
  • Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Controlling und Banken
  • Praktiker aus den Bereichen Risikocontrolling, Banksteuerung und Liquiditätsrisiko
Der Autor
Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.

Caracteristici

Wirtschaftswissenschaftliche Studie Includes supplementary material: sn.pub/extras