Cantitate/Preț
Produs

Einführung in die Finanzmathematik: Mathematik Kompakt

Autor Hansjoerg Albrecher, Andreas Binder, Philipp Mayer
de Limba Germană Paperback – 16 apr 2009
Optionen, Futures, Swaps, strukturierte Investments - auf den heutigen Finanzmärkten werden eine Fülle so genannter derivativer (abgeleiteter) Finanzinstrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzung der Lösungskonzepte wird in zahlreichen Beispielen mit dem Software-Paket "UnRisk" illustriert. Dieses wird Dozenten und  Studierenden (zeitlich begrenzt) zur Verfügung gestellt und bietet über die Plattform "Mathematica" eine graphisch ansprechende Oberfläche.
Die vorliegende Einführung ist speziell für Veranstaltungen in Bachelor-Studiengängen konzipiert.
Citește tot Restrânge

Din seria Mathematik Kompakt

Preț: 14793 lei

Nou

Puncte Express: 222

Preț estimativ în valută:
2831 2938$ 2366£

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 17-31 martie

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9783764387839
ISBN-10: 3764387831
Pagini: 163
Ilustrații: X, 166 S.
Dimensiuni: 170 x 244 x 13 mm
Greutate: 0.36 kg
Ediția:2009
Editura: Birkhäuser Basel
Colecția Birkhäuser
Seria Mathematik Kompakt

Locul publicării:Basel, Switzerland

Public țintă

Lower undergraduate

Cuprins

Elementare Zinsrechnung, Zinskurven.- Finanzinstrumente: Underlyings und Derivate.- Das No-Arbitrage-Prinzip.- Europäische und amerikanische Optionen.- Das binomiale Optionspreismodell.- Das Black-Scholes-Modell.- Die Formel von Black-Scholes.- Allgemeinere Aktienmarkt-Modelle.- Zinsmodelle und Bewertung von Zinsderivaten.- Einige numerische Verfahren.- Simulationsverfahren.- Kalibrieren von Modellen —Inverse Probleme.- Fallstudien: Exotische Derivate.- Portfolio-Optimierung.- Einführung in die Kreditrisikomodellierung.

Recenzii

Aus den Rezensionen:
 “Dieses Buch gehört der Lehrbuchreihe "Mathematik kompakt" an, die Dozenten und Studenten im neuen Bachelor-Studium durch modular aufgebaute Stoffwahl zu unterstützen trachtet. Dies gelingt hier sehr gut: Grundbegriffe, Modelle und Methoden der modemen Finanzmathematik werden in 15 Kapiteln leicht faßlich aufbereitet, wobei das Augenmerk sehr stark auf dem Praxisbezug (der ja für Studierende, die in diesem Gebiet beruflich FuB fassen wollen, sehr wichtig ist) liegt. ... ist das Buch sehr gut als Unterlage für eine zweistündige Vorlesung geeignet, aber auch als kurze Einführung im Selbststudium.“ (M. Fulmek, in: Monatshefte für Mathematik, Vol. 161, Issue 1, S. 118)

Notă biografică

Hansjörg Albrecher ist seit 2009 Professor für Versicherungsmathematik an der Universität Lausanne.
Andreas Binder is CEO der MathConsult GmbH and Leiter der dortigen Computational Finance Arbeitsgruppe, die die UnRisk® PRICING ENGINE Software entwickelt haben. Er hat ausserdem langjährige Erfahrung bei der Beratung von Banken. UnRisk ist ein eingetragenes Warenzeichen der MathConsult GmbH.
Philipp Mayer erhielt seinen Doktor in Finanzmathematik an der Technischen Universität Graz. Nach einem PostDoc-Aufenthalt am Radon-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie einem Internship bei ING Brüssel, ist er nun Assistenzprofessor für Finanzmathematik an der Technischen Universität Graz.

Caracteristici

Moderne praxisbezogene Einführung in die Finanzmathematik Übersichtliche auf den Lehrbetrieb abgestimmte Modul-Struktur Anschauliche Übungsbeispiele und Implementationen mit dem Software-Paket „UnRisk" Diskussion algorithmischer Aspekte bei der Anwendung der Modelle Includes supplementary material: sn.pub/extras