Einführung in die Statistik der Finanzmärkte: Statistik und ihre Anwendungen
Autor Jürgen Franke, Wolfgang Karl Härdle, Christian Matthias Hafnerde Limba Germană Paperback – 4 sep 2003
Din seria Statistik und ihre Anwendungen
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Specificații
ISBN-13: 9783540405580
ISBN-10: 3540405585
Pagini: 456
Ilustrații: XXI, 428 S. 56 Abb.
Dimensiuni: 155 x 235 x 24 mm
Greutate: 0.64 kg
Ediția:2. Aufl. 2004
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Seria Statistik und ihre Anwendungen
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany
ISBN-10: 3540405585
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Ilustrații: XXI, 428 S. 56 Abb.
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Public țintă
GraduateCuprins
I Bewertung von Optionen.- 1 Finanzderivate.- 2 Grundlagen des Optionsmanagements.- 3 Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- 4 Stochastische Prozesse in diskreter Zeit.- 5 Stochastische Integrale und Differentialgleichungen.- 6 Black-Scholes-Optionsmodell.- 7 Das Binomialmodell für europäische Optionen.- 8 Amerikanische Optionen.- 9 Exotische Optionen und Zinsderivate.- II Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen.- 10 Einführung: Definitionen und Konzepte.- 11 ARIMA Zeitreihenmodelle.- 12 Zeitreihen mit stochastischer Volatilität.- 13 Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen.- III Spezifische Finanzanwendungen.- 14 Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern.- 15 Value at Risk und Backtesting.- 16 Copulas und Value-at-Risk.- 17 Statistik extremer Risiken.- 18 Neuronale Netze.- 19 Volatilitätsrisiko von Portfolios.- 20 Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten.- A Technischer Anhang.- A.1 Integrationstheorie.- A.2 Portfolio-Strategien.
Caracteristici
Die sehr erfolgreiche erste Auflage wurde um aktuelle Themen erweitert Einziges deutschsprachiges Buch zum Thema Includes supplementary material: sn.pub/extras