Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden: Angewandte Stochastik für die aktuarielle Praxis de Torsten Becker

Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden: Angewandte Stochastik für die aktuarielle Praxis: Statistik und ihre Anwendungen

Autor Torsten Becker, Richard Herrmann, Christian Heumann, Stefan Pilz, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch

de Limba Germană Paperback – 13 noi 2024

Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band.
Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker verständliche und interessante Darstellung der Themen Risikobewertung, Datenanalyse, Parameterschätzung, verallgemeinerte lineare Regression, stochastische Prozesse und Differenzialrechnung, Zeitreihen, biometrische Modelle, Credibility sowie Simulation gegeben.
Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der Konzepte in der aktuariellen Praxis, wobei auf Modelle aus der Personen- und Sachversicherung und der Finanzmathematik eingegangen wird.

Citește tot Restrânge

Din seria Statistik und ihre Anwendungen

Preț: 257^.21 lei
Preț: 279^.04 lei
20%

Preț: 245^.98 lei
15%

Preț: 432^.12 lei
Preț: 303^.06 lei
Preț: 238^.13 lei
5%

Preț: 425^.80 lei
Preț: 276^.20 lei
5%

Preț: 268^.49 lei
20%

Preț: 268^.33 lei
5%

Preț: 303^.46 lei
Preț: 349^.35 lei
Preț: 281^.66 lei
Preț: 424^.76 lei
15%

Preț: 475^.80 lei
Preț: 178^.25 lei
Preț: 285^.82 lei
Preț: 321^.50 lei
Preț: 356^.85 lei
Preț: 350^.63 lei
Preț: 268^.64 lei
20%

Preț: 179^.07 lei
Preț: 446^.46 lei
Preț: 249^.70 lei
Preț: 323^.75 lei
15%

Preț: 477^.70 lei
Preț: 274^.68 lei
Preț: 334^.72 lei
Preț: 431^.36 lei
Preț: 285^.23 lei

Preț: 305^.32 lei

Nou

Puncte Express: 458

:
58^.43€ • 61^.61$ • 48^.64£

Carte nepublicată încă

Wish list
Gift list
Am citit!

Adaugă în listă

Doresc să fiu notificat când acest titlu va fi disponibil:

Trimite

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9783662695319
ISBN-10: 3662695316
Pagini: 400
Ilustrații: Etwa 400 S. 65 Abb.
Dimensiuni: 168 x 240 mm
Ediția:2., überarb. u erw. Auflage 2024
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer Spektrum
Seria Statistik und ihre Anwendungen

Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany

Cuprins

1. Quantifizierung und Bewertung von Risiken.- 2. Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse.- 3. Punktschätzung.- 4. Hypothesentests.- 5. Lineare und verallgemeinerte lineare Regression.- 6. Stochastische Prozesse und Modelle.- 7. Stochastische Differenzialrechnung.- 8. Zeitreihenanalyse.- 9. Biometrie.- 10. Credibility-Modelle.- 11. Simulation.

Notă biografică

Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik
Dr. Richard Herrmann, Verantwortlicher Aktuar
Prof. Dr. Christian Heumann, Institut für Statistik der LMU München, Professor für Statistik
Dr. Stefan Pilz, Data Scientist mit 20 Jahren Erfahrung in Pharma und Versicherung
Prof. Dr. Viktor Sandor, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik
Dr. Dominik Schäfer, Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG
Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik

Textul de pe ultima copertă

Das vorliegende Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band. Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker gut verständliche und interessante Darstellung der Themengebiete Risikobewertung, deskriptive und explorative Datenanalyse, Parameterschätzung, Hypothesentests, verallgemeinerte lineare Regression, stochastische Modelle und Prozesse, biometrische Modelle, Credibility und Simulation gegeben.
Für die vorliegende 2. Auflage wurde das Buch an verschiedenen Stellen überarbeitet und erweitert – insbesondere um zwei neue Kapitel zu stochastischer Differenzialrechnung und Zeitreihenanalyse.
Zahlreiche Beispiele und Abbildungen illustrieren die Anwendung der dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis. Auf Modelle aus der Personenversicherung wird dabei ebenso eingegangen wie auf Modelle, die der Sachversicherungs- und Finanzmathematik zugrunde liegen. Das Buch spricht somit Aktuare und aktuariell interessierte Leser über Spartengrenzen hinweg an und ist zum Lernen und Nachschlagen gleichermaßen geeignet.
Das Buch eignet sich auch hervorragend als Begleittext zum Modul "Angewandte Stochastik" der Ausbildung zum Aktuar DAV.
Die Autoren
Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik
Dr. Richard Herrmann, Verantwortlicher Aktuar
Prof. Dr. Christian Heumann, Institut für Statistik der LMU München, Professor für Statistik
Dr. Stefan Pilz, Data Scientist mit 20 Jahren Erfahrung in Pharma und Versicherung
Prof. Dr. Viktor Sandor, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik
Dr. Dominik Schäfer, Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG
Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik

Caracteristici

Vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung Berücksichtigt spartenübergreifend Modelle aus der Personenversicherung, Sachversicherungs- und Finanzmathematik Dient als Begleittext zum Grundwissen-Modul "Statistische Methoden und Risikotheorie" in der Ausbildung zum Aktuar DAV

Papetărie, jocuri, reviste