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Modelle zur Schätzung der Volatilität: Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten de Katja Specht

Modelle zur Schätzung der Volatilität: Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

Autor Katja Specht
de Limba Germană Paperback – 30 oct 2000

Din seria Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

  • Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
    Preț: 35456 lei
  • Die Performance von Analystenempfehlungen
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  • 15% Der Einfluss von Dividenden auf Aktienrenditen
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  • Stock Market Anomalies: The Latin American Evidence
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  • The Predictabilty of German Stock Returns
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  • 15% Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen: Theoretische Analyse und empirische Evaluation am europäischen Terminmarkt
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  • 15% Directors’ Dealings am deutschen Aktienmarkt: Empirische Analyse meldepflichtiger Wertpapiergeschäfte
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  • Finanzberichterstattung und Prognosefehler von Finanzanalysten
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  • Der Beitrag von Finanzanalysten zur Informationsverarbeitung: Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt
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  • Kapitalmarktreaktionen auf Nennwertumstellungen
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  • Bankverhalten in Kreditbeziehungen
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  • Bankenaufsichtsrecht und Skalenerträge: Vergleich US-amerikanischer Commercial banks und deutscher Geschäftsbanken
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  • Börseneinführungen von Aktien am deutschen Kapitalmarkt
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  • Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur: Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt
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  • Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
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  • Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten: Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese
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  • Kreditrationierung in Entwicklungsländern: Empirische Ergebnisse für den marokkanischen Kreditmarkt
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  • Die Struktur von Kreditbeziehungen: Eine empirische Analyse zentraler Bestandteile von Kreditverträgen
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  • Die Bedeutung der Hausbank: Eine ökonomische Analyse
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  • Finanzierungsrestriktionen bei Unternehmen: Ursachen und Auswirkungen in Deutschland
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  • 15% Aktienrückkäufe in Deutschland: Renditeeffekte und tatsächliche Volumina
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  • Integration und Volatilität bei Emerging Markets
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  • Übernahmeprämien im Rahmen von M&A-Transaktionen: Bestimmungsfaktoren und Entwicklungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA
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  • Konsum, Dividenden und Aktienmarkt: Eine Kointegrationsanalyse
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  • Banken und unvollkommener Wettbewerb: Empirische Beiträge zu einer Industrieökonomik der Finanzmärkte
    Preț: 43899 lei
  • 15% Vorzugsaktien in Deutschland: Historische und rechtliche Grundlagen, ökonomische Analyse, empirische Befunde
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Specificații

ISBN-13: 9783824472055
ISBN-10: 3824472058
Pagini: 216
Ilustrații: XXI, 192 S. 46 Abb. in Farbe.
Dimensiuni: 155 x 235 x 11 mm
Greutate: 0.34 kg
Ediția:2000
Editura: Deutscher Universitätsverlag
Colecția Deutscher Universitätsverlag
Seria Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

Locul publicării:Wiesbaden, Germany

Public țintă

Graduate

Cuprins

1 Einführung.- I Theoretischer Teil.- 2 Zeitreihenanalytische Grundlagen.- 3 Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung.- 4 Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie.- II Empirischer Teil.- 5 Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen.- 6 Anwendung von Modellen der GARCH-Familie.- 7 Schlußbetrachtung.- Stichwortverzeichnis.

Notă biografică

Dr. Katja Specht ist wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Horst Rinne am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität Gießen.

Textul de pe ultima copertă

Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe.

Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.